Así permanecen los bancos españoles en la prueba de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea



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Santander, BBVA y Bankinter sufrirían un impacto menor que la media de los bancos europeos en el escenario adverso propuesto por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) en sus pruebas de resistencia, como lo demuestran los resultados de las pruebas de resistencia publicados este viernes.

Banco Sabadell, por su parte, fue más penalizado por el hecho de que el escenario más adverso (e improbable) sitúa a España y Reino Unido como los mercados más afectados del mundo, solo por detrás de Perú, los dos mismos países en los que la entidad desarrolla sus actividades. .

Las pruebas de estrés de ABE Cubren un período de tres años, desde finales de 2020 hasta finales de 2023, con una línea de base y un escenario adverso.

Banco Santander tenía a finales de 2020 una Ratio de capital CET1 ‘a plena carga’ del 11,89%. Los resultados de las pruebas de la EBA indican que, en el escenario adverso, ese ratio sería del 9,32% a finales de 2023, por lo que el impacto sería de 258 puntos básicos.

BBVA se vería afectado en 303 puntos básicos en su ratio CET1 ‘completamente cargado ‘, que al final del período sería del 8,69%. El impacto para Bankinter sería de 104 puntos básicos, con un ratio de plena carga del 11,25% a cierre de 2023, mientras que Banco Sabadell situaría su ratio en el 6,54% en el escenario adverso de 2023, con un impacto de 548 puntos básicos.

En cuanto a los resultados en informe de solvencia CET1 ‘phased in’ (ratio de capital calculado según régimen transitorio), Banco Santander lo situaría en el 9,93% en el escenario adverso (-240 puntos básicos), BBVA en el 8,15% (-319 puntos básicos), Bankinter todos ’11 , 25% (-104 puntos básicos) y Sabadell al 7,07% (-550 puntos básicos).

En cuanto a los resultados para todos los bancos europeos, el impacto en el escenario adverso sobre el ratio de capital CET1 ‘full -loaded’ es de 485 puntos básicos, lo que sitúa su ratio a cierre de 2023 en el 10,2% (-497 puntos básicos y coeficiente de 10,3% temporalmente).

Por tanto, los impactos sufridos por Banco Santander, BBVA y Bankinter están por debajo de la media europea, mientras que el impacto en Sabadell por el escenario adverso sería mayor.

En el caso de Bankinter, además de haber superado las pruebas de estrés como banco español con menor impacto en su solvencia en el escenario de estrés, fue el tercero con menor impacto entre todas las entidades analizadas.

Mirando solo los bancos más grandes en el Unión EuropeaBanco Santander es el que destruiría menos capital en el escenario adverso, y BBVA ocuparía el segundo lugar.

Considerando los ratios de capital CET1 ‘plenamente cargado’ con los que las entidades cerrarían 2023 en el escenario adverso, tres de los cuatro bancos españoles se encuentran por debajo de la media europea, con una calificación crediticia de Bankinter el único que superaría la media del 10,2% de las instituciones europeas.

Todos generan capital en el escenario base

En el escenario de referencia, lo más probable, Banco Santander generaría 305 puntos básicos de capital CET1 totalmente cargado para fines de 2023, colocando su ratio en 14,94%.

A tu lado, BBVA generaría 128 puntos básicos de capital en los tres años, situando su ratio de solvencia en el 13% a 31 de diciembre de 2023, Bankinter ganaría 235 puntos básicos, con un ratio del 14,64%, y Banco Sabadell generaría 73 puntos básicos de capital, con un ratio CET1 a plena carga del 12,75%.

Las pruebas de resistencia, no desarrolladas el año pasado debido a la pandemia, se llevaron a cabo en una muestra de 50 bancos de 15 países europeos, 38 de los cuales se encuentran bajo la jurisdicción del Mecanismo Único de Resolución (MUS). La EBA inició las pruebas de resistencia el 29 de enero y decidió excluir CaixaBank, estando en proceso de fusionarse con Bankia.

El prueba de resistenciaincluir un escenario hipotético en el que las instituciones tengan que superar una recesión severa que dure más de tres años. Debido al efecto de la crisis sanitaria, el escenario adverso de este año toma como referencia una narrativa en la que el Covid-19 sigue presente en un contexto de tipos de interés más bajos y más largos. Dicho esto, la confianza negativa prolongaría y endurecería aún más la recesión económica.

En concreto, el escenario planteado por la ABE se basa en una caída del producto interior bruto (PIB) de Unión Europea (UE) en 2020 en un 6,9%. A partir de ahí, los bancos debían simular un escenario en el que la economía se contrae 1,5% en 2021, 1,9% en 2022 y 0,2% en 2023.

En cuanto al desempleo, los bancos han manejado un escenario en el que el desempleo aumentaría 4,7 puntos porcentuales en estos tres años, alcanzando de forma acumulada el 10% en 2021, el 11,2% en 2022 y el 12,1% en 2023.

El panorama macroeconómico de la revisión se completa con una inflación promedio en el 27 de apenas 0,7%, una disminución en los precios de bienes raíces residenciales 16,1% y hasta 31,2% en el caso de inmuebles comerciales. Además, los precios de las acciones en los mercados financieros mundiales bajarían aproximadamente un 50% en las economías avanzadas y hasta un 65% en las economías en desarrollo.

En caso de España, los bancos enfrentaron una caída del PIB simulada del 0,9% en 2021, del 2,8% en 2022 y un crecimiento del 0,5% en 2023. Además, también debían incorporar un nivel de desempleo que llegará al 21,9% en 2023, frente al 14,3% en el escenario base.

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